Случайно нашёл, как их удалять. Открыть для редактирования, изменить там что угодно, нажать "крестик", в запросе "сохранить?" выбрать "не сохранять". SMS не сохранится, то есть удалится.
Непривычная логика. Да - телефон "китайский полуклон HTC", но винда-то не китайская, винда-то микрософтовская...